最小、最大广义最优停止规则的特征
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On the Character of the Smallest and Largest Optimal Generated Rule
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    摘要:

    设(Xn,?n)1是适应的报酬序列,(γn)是相应的snell包,(A n)是 (γn)的Doob-Meyer 分解中零初值的可料增过程。本文继J. Klass的研究证明了σ1=inf{K≥1:Xk≥γk}是最小半最优的且是最大严格正则的广义规则,而K0=sup{n≥0:An=0}<∞是最大正则的广义规则,从而得出了广义最优规则唯一性的另一表述。

    Abstract:

    Assume that (Xn,?n)1 is an adapted reward sequence, (γn1) is snell's envelope of Xn,(An) is a predictable increased process with A0=0 in Doob-Meyer's decomposition of (γn). In this paper,from J. Klass,we prove that σ1=inf{K≥1:Xk1≥γk} is the smallest semi-optimal and the largest strong regular generalized rule,and K0?sup{n≥0:An=0}<∞ is the largest reqular generalized rule. Hence another expression of the uniqueness of optimal generalized rule is given.

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引用本文

金治明.最小、最大广义最优停止规则的特征. On the Character of the Smallest and Largest Optimal Generated Rule[J].国防科技大学学报,1990,12(3):58-62.

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  • 收稿日期:1988-06-30
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  • 在线发布日期: 2015-07-04
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