一类扩散过程的最优停止
DOI:
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

基金项目:

国家自然科学基金资助


Optimal Stopping about a class of Diffusion Processes
Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    金融数学中关于美式期权的定价理论最后归结为一个对扩散过程的最优停止问题, 扩散过程是特殊的马氏过程, 本文讨论了当报酬函数非负时的值函数性质及其最优停时的表示。特别对带折扣的报酬的讨论, 更加符合金融数学的需要。

    Abstract:

    The theory of American option pricing has finally come to a problem about optimal stopping. In the paper We discuss opitimal stopping of diffusion processes, because we deal with diffusion processes in the American option pricing. Especially, a payment function with discount are discussed.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

金治明,王勇献.一类扩散过程的最优停止[J].国防科技大学学报,1999,21(5):98-102.
Jin Zhiming, Wang Yongxian. Optimal Stopping about a class of Diffusion Processes[J]. Journal of National University of Defense Technology,1999,21(5):98-102.

复制
分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:1999-04-01
  • 最后修改日期:
  • 录用日期:
  • 在线发布日期: 2013-11-18
  • 出版日期:
文章二维码