关于半鞅的可料表示性
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国家自然科学基金资助项目(60673090)


On the Semi-martingale Predictable Representation
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    摘要:

    利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。

    Abstract:

    The characteristics for semi-martingale predictable representation are obtained (theorem2.2), which is derived from the functional representation theorem in martingale space, the Hahn-Banach theorem in functional analysis, and the Girsanov theorem for the semi-martingale vector stochastic integral. In light of the semi-martingale vector stochastic integral used, this method is a generalization of the classical result.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

屈田兴,金治明.关于半鞅的可料表示性[J].国防科技大学学报,2010,32(1):159-162.
QU Tianxing, JIN Zhiming. On the Semi-martingale Predictable Representation[J]. Journal of National University of Defense Technology,2010,32(1):159-162.

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  • 收稿日期:2009-09-20
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  • 在线发布日期: 2012-09-19
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